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Börsenlexikon

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Erklärung

Gamma

Das Gamma gehört zur Gruppe der "Griechen". Es ist eine dynamische Kennzahl. Das Gamma gibt die Veränderung des Deltas an, wenn sich der Kurs des Basisinstruments um einen Einheit verändert. Es misst damit die Sensitivität des Optionsscheins gegenüber größeren Kursschwankungen des Basisinstruments. Ein Gamma von drei Prozent bedeutet, dass sich bei einer Kursänderung des Basiswertes um eine Einheit das Delta um drei Punkte verändert. Konkretes Beispiel: Angenommen ein Optionsscheine auf eine X-Aktie hat ein Delta von 50 Prozent. Ein Gamma von drei Prozent hieße dann, dass bei einem Kursanstieg der Aktie um einen Euro das Delta von 50 auf 53 Prozent zulegen würde.

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