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Börsenlexikon

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Erklärung

Theta

Gehört zu den dynamischen Kennzahlen (Griechen) und erfasst den Zeitwertverfall eines Optionsscheins. Sie beschreibt die Veränderung des Optionsscheinpreises in Abhängigkeit von der Veränderung der Restlaufzeit. Konkret: Das Theta gibt den Einfluss der Laufzeitverringerung um einen Tag auf den Preis des Optionsscheins an. Das Theta wird in Prozent oder als absolute Zahl angegeben. Ein Theta von 0,10 Euro bzw. 0,1 Prozent heißt, dass der Optionsschein jeden Tag 0,10 Euro bzw. 0,1 Prozent einbüßt. Faustregel: Gegen Ende der Laufzeit wird der Wert des Optionsscheins geringer, besser gesagt sein Zeitwert verfällt.

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