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Börsenlexikon

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Erklärung

Volatility Surface

Setzt man die Volatilitätsschiefe und die Volatilitätsstrukturkurve zu einer Grafik zusammen, ergibt sich eine dreidimensionale Volatilitätsoberfläche (engl. Volatility Surface). D.h. sie vereint den Skew-Effekt mit dem Term-Structure-Effekt. Die Volatilität wird dabei gleichzeitig in Abhängigkeit des Im-Geld-Grades von Optionen und der Laufzeit der Optionen dargestellt. Damit stellt jeder Punkt auf der Volatilitätsoberfläche eine Option dar, die durch Laufzeit, Basispreis und impliziter Volatilität definiert ist.

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