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Börsenlexikon

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Erklärung

Epsilon

Epsilon (auch: Rho genannt) ist eine dynamische Kennzahl (Griechen), die anzeigt, um wie viel sich der Kurs des Optionsscheins ändert, wenn sich die Zinssätze am Markt ändern. Oder genauer: Wie stark steigt der OS-Kurs, wenn der risikolose Zinssatz um 100 Basispunkte steigt? Grundsätzlich kann man sagen, dass höhere Zinsen einen Call teurer machen, wogegen niedrige ihn verbilligen. Beim Put ist es genau umgekehrt: Höhere Zinsen drücken auf den Kurs des Puts, niedrige geben ihm Auftrieb.

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