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Börsenlexikon

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Erklärung

Options-Omega

Das Omega gibt an, um welchen Prozentsatz sich der Kurs eines Optionsscheins bei einer Kursveränderung des Basiswerts (underlyings) um ein Prozent verändert. Im Gegensatz zum Hebel, der eine gleich starke absolute Kursveränderung von Optionsschein und Basiswert unterstellt, misst das Omega durch die Berücksichtigung des Delta die tatsächliche Hebelleistung des Optionsscheins. Insbesondere bei Optionsscheinen mit einer Moneyness kleiner als 1, also bei aus dem Geld notierenden Optionsscheinen können Fehleinschätzungen, die bei einer ausschließlichen Betrachtung auf den Hebel entstehen, vermieden werden. Bei einem Vergleich von Renditeerwartungen mit einer Direktinvestition in den Basiswert ist das Omega die aussagekräftigste Kennzahl.

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